Большая База Рефератов - АРТ-моделирование на фондовом рынке - бесплатно рефераты, скачать рефераты, рефераты на тему

Меню

Поиск

АРТ-моделирование на фондовом рынке
Регрессия стоимости акций от котировок иностранной валюты Regression Summary for Dependent Variable: акции Иркутскэнерго R= 0,86801429 R2= 0,75344881 Adjusted R2= 0,74408611 F(3,79)=80,473 p<0,0000 Std.Error of estimate: 0,70901
N=83	Beta	Std.Err. of Beta	B	Std.Err. of B	t(79)	p-level
Intercept			-2,39566	0,541664	-4,42278	0,000031
USD	-0,887563	0,141636	-0,16929	0,027016	-6,26649	0,000000
EUR	0,396673	0,101722	0,11702	0,030008	3,89958	0,000201
GDB	1,233373	0,173003	0,14238	0,019971	7,12922	0,000000

Analysis of Variance; DV: акции Иркутскэнерго

Effect

Sums of Squares

Mean Squares

p-level

Regress.

121,3611

40,45369

80,47343

0,000000

Residual

39,7130

0,50270

Total

161,0741

Таблица 5

Корреляционная матрица Q1

Correlations

Marked correlations are significant at p < 0,05000 N=83 (Casewise deletion of missing data)

Variable

акции

ВВП

Пром.

пр-во

Инв. в ОК

Экс-

порт

Импорт

ИПЦ

ден.

доходы

Числ. Безр.

акции

1,00

0,63

-0,26

0,72

0,90

0,72

-0,29

0,50

-0,59

ВВП

0,63

1,00

0,05

0,75

0,72

0,68

-0,27

0,66

-0,88

Пром.

пр-во

-0,26

0,05

1,00

-0,05

-0,29

-0,40

-0,11

0,27

-0,23

Инв. в ОК

0,72

0,75

-0,05

1,00

0,87

0,81

-0,24

0,56

-0,71

Экспорт

0,90

0,72

-0,29

0,87

1,00

0,86

-0,25

0,56

-0,67

Импорт

0,72

0,68

-0,40

0,81

0,86

1,00

-0,29

0,40

-0,62

ИПЦ

-0,29

-0,27

-0,11

-0,24

-0,25

-0,29

1,00

-0,44

0,32

ден.

доходы

0,50

0,66

0,27

0,56

0,40

-0,44

1,00

-0,79

Числ. Безр.

-0,59

-0,88

-0,23

-0,71

-0,67

-0,62

0,32

-0,79

1,00

Таблица 6

Корреляционная матрица Q2

Correlations Marked correlations are significant at p < 0,05000 N=83

(Casewise deletion of missing data)

акции

USD

EUR

GDB

акции

1,00

0,54

0,77

0,75

USD

0,54

1,00

0,74

0,92

EUR

0,77

0,74

1,00

0,83

GDB

0,75

0,92

0,83

1,00

Таблица 7

Регрессия стоимости акций от объединенного факторного набора

Regression Summary for Dependent Variable: акции Иркутскэнерго

R= 0,94257226 R2= 0,88844246 Adjusted R2= 0,87638218

F(8,74)=73,667 p<0,0000 Std.Error of estimate: 0,49277

N=83

Beta

Std.Err. of Beta

Std.Err. of B

t(74)

p-level

Intercept

1,086557

1,862631

0,58334

0,561435

Инв. в ОК

-0,467604

0,117194

-0,008045

0,002016

-3,99000

0,000154

Экспорт

0,693019

0,144739

0,305072

0,063715

4,78805

0,000008

Импорт

0,463019

0,180733

0,368285

0,143755

2,56189

0,012445

ИПЦ

-0,059688

0,046398

-0,019119

0,014862

-1,28643

0,202302

Ррден.д-ды

-0,047024

0,066261

-0,004979

0,007016

-0,70969

0,480127

USD

-0,171193

0,157502

-0,032653

0,030042

-1,08692

0,280599

EUR

-0,383646

0,141849

-0,113177

0,041846

-2,70462

0,008481

GDB

0,883890

0,167208

0,102034

0,019302

5,28616

0,000001

Analysis of Variance; DV: акции Иркутскэнерго

Effect

Sums of Squares

Mean Squares

p-level

Regress.

143,1051

17,88813

73,66685

0,000000

Residual

17,9690

0,24282

Total

161,0741

Таблица 8

Диаграмма рассеивания результативного признака

Таблицы 9 – 13

Диаграммы рассеивания факторных признаков

Таблица 14

Гистограмма для результативного показателя

Таблицы 15 – 19

Гистограммы для факторных признаков

Таблица 20

График функции распределения для результативного показателя

Таблицы 21 – 25

Графики функций распределения для факторных признаков

Таблица 26

Множественная регрессия стоимости акций

Regression Summary for Dependent Variable: акции Иркутскэнерго

R= 0,93933207 R2= 0,88234473 Adjusted R2= 0,87470478

F(5,77)=115,49 p<0,0000 Std.Error of estimate: 0,49610

N=83

Beta

Std.Err. of Beta

Std.Err. of B

t(77)

p-level

Intercept

-1,35632

0,441834

-3,06976

0,002958

Инв. в ОК

-0,567569

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Новости

Мои настройки

Наверх