|  АРТ-моделирование на фондовом рынке |
|
df
|
Mean Squares
|
F
|
p-level
|
|
Regress.
|
142,1229
|
5
|
28,42457
|
115,4909
|
0,000000
|
|
Residual
|
18,9512
|
77
|
0,24612
|
|
|
|
Total
|
161,0741
|
|
|
|
|
Таблица 27
Корреляционная
матрица Q3
Correlations
Marked correlations are significant at p < ,05000
N=83 (Casewise deletion of missing data)
|
|
Variable
|
Акции
|
Инв. в ОК
|
Экспорт
|
Импорт
|
EUR
|
GDB
|
|
Акции
|
1,00
|
0,72
|
0,90
|
0,72
|
0,77
|
0,75
|
|
Инв. в ОК
|
0,72
|
1,00
|
0,87
|
0,81
|
0,76
|
0,70
|
|
Экспорт
|
0,90
|
0,87
|
1,00
|
0,86
|
0,83
|
0,72
|
|
Импорт
|
0,72
|
0,81
|
0,86
|
1,00
|
0,72
|
0,40
|
|
EUR
|
0,77
|
0,76
|
0,83
|
0,72
|
1,00
|
0,83
|
|
GDB
|
0,75
|
0,70
|
0,72
|
0,40
|
0,83
|
1,00
|
Таблицы 28
– 32
Проверка
модели на выполнение условий 1, 4 Гаусса-Маркова
Таблица 33
Проверка
модели на выполнение условия 2 Гаусса-Маркова
Таблица 34
Проверка
модели на выполнение условия 3 Гаусса-Маркова
Durbin-Watson d and serial correlation of residuals
|
|
Durbin-Watson d
|
Serial
|
|
Estimate
|
0,920731
|
0,539377
|
n = 83;
m = 5
|
0 dн dв
4 – dв 4 –
dн 4
|
|
0
1,52 1,77 2,23 2,48 4
|
Таблица 35
Проверка на
выполнение условия 5 Гаусса-Маркова
Таблица 36
Исходные
данные
|
-Т
|
акции
Иркутск-
энерго
|
ВВП
|
Пром.
пр-во
|
Инв.
вОК
|
Экс-
порт
|
|
Jan-98
|
|
243,2
|
131,8
|
22,1
|
5,9
|
|
Feb-98
|
0,831131579
|
244,6
|
130,8
|
23,7
|
5,9
|
|
Mar-98
|
1,1059
|
245,1
|
144
|
26,1
|
6,8
|
|
Apr-98
|
1,10806818
|
245,4
|
134,3
|
25,5
|
6,2
|
|
May-98
|
1,04527222
|
245
|
119,8
|
26,6
|
6,1
|
|
Jun-98
|
0,734495238
|
245,9
|
136,8
|
31,8
|
6,5
|
|
Jul-98
|
0,638031818
|
247,6
|
117,4
|
32,9
|
6,3
|
|
Aug-98
|
0,389185714
|
254,8
|
114,6
|
35,4
|
5,8
|
|
Sep-98
|
0,3474
|
258,3
|
142
|
39,3
|
6
|
|
Oct-98
|
0,374170588
|
246,2
|
160,8
|
37,6
|
6,1
|
|
Nov-98
|
0,782544444
|
249,4
|
169,5
|
41,9
|
6
|
|
Dec-98
|
0,926690476
|
247,7
|
204,8
|
64,2
|
7,3
|
|
Jan-99
|
0,897305882
|
280,5
|
187,6
|
28,5
|
4,6
|
|
Feb-99
|
1,088135
|
293,4
|
197,8
|
31,8
|
5
|
|
Mar-99
|
1,2043
|
326,3
|
238,7
|
36,5
|
5,9
|
|
Apr-99
|
1,29309
|
328,9
|
236,6
|
36,9
|
6,5
|
|
May-99
|
1,48986667
|
337,5
|
225,9
|
41,4
|
5,1
|
|
Jun-99
|
2,23959048
|
338,6
|
246,7
|
52,8
|
5,4
|
|
Jul-99
|
2,58285714
|
378,9
|
256,8
|
56,2
|
6,2
|
|
Aug-99
|
2,17640455
|
385,4
|
272,8
|
61,8
|
6,2
|
|
Sep-99
|
2,02515
|
393,1
|
291,7
|
67,6
|
6,5
|
|
Oct-99
|
2,001725
|
375,4
|
308,5
|
66,5
|
7
|
|
Nov-99
|
1,83135385
|
368,2
|
321,6
|
72
|
7,6
|
|
Dec-99
|
1,83955714
|
377,8
|
365,5
|
118,4
|
9,7
|
|
Jan-00
|
2,00055238
|
358,5
|
331,7
|
46,1
|
7
|
|
Feb-00
|
2,91185
|
343,2
|
350,8
|
55,8
|
8,1
|
|
Mar-00
|
2,32752857
|
344,1
|
387,5
|
63,9
|
9,3
|
|
Apr-00
|
2,62463636
|
357,7
|
359,2
|
64,5
|
8,1
|
|
May-00
|
2,6389
|
365,1
|
361,1
|
75,8
|
8,4
|
|
Jun-00
|
2,27765
|
370
|
384,5
|
95,7
|
8,6
|
|
Jul-00
|
2,04290476
|
384,1
|
391,6
|
99
|
8,6
|
|
Aug-00
|
2,57909524
|
396,8
|
407,7
|
112,9
|
9,1
|
|
Sep-00
|
2,6906087
|
449,2
|
417,6
|
118,3
|
8,9
|
|
Oct-00
|
2,88990476
|
435,2
|
442,7
|
114,6
|
9
|
|
Nov-00
|
3,031
|
411
|
451,9
|
123,1
|
10,2
|
|
Dec-00
|
3,07895238
|
381,3
|
476,2
|
195,5
|
10,2
|
|
Jan-01
|
2,56989474
|
1628
|
436,4
|
66,7
|
8,4
|
|
Feb-01
|
2,27438781
|
1735
|
430,2
|
77,4
|
8,2
|
|
Mar-01
|
2,07004762
|
1742
|
480,2
|
86,2
|
8,9
|
|
Apr-01
|
1,9502381
|
1789
|
467,2
|
87,9
|
8,5
|
|
May-01
|
2,2469
|
1815
|
468,1
|
106,1
|
8,5
|
|
Jun-01
|
2,29935
|
1832
|
477,5
|
124,8
|
9,21
|
|
Jul-01
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
|
|
© 2009 Все права защищены.
Наверх