Теснота и направление парной линейной корреляционной зависимости переменных Х и Y определяется коэффициентом корреляции. Он принимает значения от –1 до +1. При связь тесная, фактор, оказывающий влияние на результирующий показатель достоверен. При связь практически отсутствует и рассматриваемый фактор следует исключить.

Связь между результирующим и влияющими факторами отражается уравнением множественной линейной регрессии:

Y=Ao + A1X1 + A2X2 +…+ AnXn ,

где Ao – свободный член уравнения, экономической интерпретации не имеет;

      A1,A2,…,An – коэффициенты уравнения, показывающие на сколько изменится результирующий фактор при изменении влияющего на единицу;

      X1, X2,…,Xn – значения влияющих факторов.

В результате решения задачи с помощью “Regma” были получены следующие коэффициенты уравнения  множественной линейной регрессии:

 A[ 0]=      3.3854

 A[ 1]=      0.0101

 A[ 2]=     -0.0076

 A[ 3]=     -1.7198

 A[ 4]=      2.9394

 A[ 5]=     -0.0764

 A[ 6]=     -0.0252

 A[ 7]=      0.0501

 A[ 8]=      0.1559

 Приведенное значение среднего квадратического отклонения фактических значений результирующего показателя от его вычисленных значений =  0.1376.

 Коэффициент множественной корреляции = 0.89.

 Коэффициент детерминации = 0.79.

Пакет программных средств “Regma” позволяет отбраковать факторы, не влияющие или мало влияющие на результирующий. Первоначально при расчете используются все факторы, которые могут влиять. В полученных результатах отражается теснота связи между результирующим фактором и факторами, влияющими на него (I матрица результатов), а также связь между самими влияющими факторами (II матрица результатов).

Таблица 12

Характеристики рядов исходной матрицы (I)

Таблица 13

Характеристики рядов исходной матрицы (II)

Таблица 14

Таблица парных коэффициентов корреляции

В I матрице отбраковываются факторы, не влияющие или мало влияющие на результирующий (), а во II матрице исключается мультикоррелярность, означающая, что факторы являются результатом друг друга (). Для исключения одного из двух влияющих факторов необходимо определить, какой из них имеет меньшую тесноту связи с результирующим (рассматривается матрица I).

В I матрице исключаются 4 и 8 факторы (т. к. 1 фактором является урожайность, следовательно, исключаются Х3 и Х7). Во второй исключать ничего не пришлось. После исключения малозначащих и мультикорреляционных факторов снова производится обработка исходной числовой матрицы.

 A[ 0]=      4.4290

 A[ 1]=      0.0114

 A[ 2]=     -0.0069

 A[ 4]=      2.1302

 A[5]=     -0.0967

 A[ 6]=     -0.0297

 A[ 8]=      0.1508

Приведенное значение среднего квадратического отклонения фактических значений результирующего показателя от его вычисленных значений =  0.1508

Коэффициент множественной корреляции = 0.86

Коэффициент детерминации = 0.74

Таблица 15

Характеристики рядов исходной матрицы (I)

Таблица 16

Таблица парных коэффициентов корреляции

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11