|
Ниже следует графическая интерпретация. На графике видно , что изменение как цепных , так и базисных индексов протекает плавно , без резких скачков. ряд 1 - базисный индекс ряд 2 - цепной индекс Исследуя изменения базисных индексов наименьшей значение данный показатель имел во 2 квартале 1999 г. А наибольшее значение - в 4 квартале 2001 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядковый № |
Название отрасли |
Цены, в млн. руб. |
Цена на электроэнергию руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 |
1999 |
1998 |
1999 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
нефть сырая |
74,40 |
110,9 |
885 |
875 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
нефтепродукты |
75,80 |
94,5 |
544 |
563 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
газ природный |
27,0 |
15,8 |
574 |
736 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
уголь каменный |
19,7 |
23,1 |
567 |
536 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
руды и концентраты железные |
38,3 |
39,7 |
478 |
366 |
Анализ динамики цен с использованием временных рядов
Среднеквадратичное отклонение =
Коэффициент вариации =
Проверим ряд на аномальные наблюдения с помощью tn-критерия Граббса. В данной совокупности выделим максимальное и минимальное значение - 4453 и 5052, допустим их взяли неверно. Формула для расчёта tn-критерия Граббса:
где: y- аномальное наблюдение;
- средний абсолютный прирост.
Для корреляционно-регрессионного анализа необходимо из нескольких факторов произвести предварительный отбор факторов для регрессионной модели. Сделаем это по итогам расчета коэффициента корреляции. А именно возьмем те факторы, связь которых с результативным признаком будет выражена в большей степени.
На основе таблицы , представленной ниже произведем корреляционный анализ.
В данном корреляционном анализе мы проанализируем зависимость между внешней ценой на нефть и внутренней.
t
1
2
3
4
y(t)
101
108
133
118
x(t)
5,30
101,00
282,00
355,00
5
6
7
8
9
74,4
110,9
179,9
180,69
200,3
376,00
339,00
1000,00
1548,00
1687,36
Рассчитаем коэффициенты регрессии.
tcp =5
ycp (t)=134,02
a1=11,70
a0=75,52
Отсюда функция будет иметь вид:
y=75.52+11.70x
На основании линии регрессии выведем условный тренд Y.
|
1
2
3
4
5
yp (t)
87,22
98,92
110,62
122,32
134,02
6
7
8
9
145,72
157,42
169,12
180,82
На основании условного тренда сделаем прогноз на 11 и 12 периоды.
10
11
192,52
204,22
max
229,73
243,60
min
155,30
164,83
Рассчитаем ошибку аппроксимации по ниже заданной формуле.
Eотн =21,06
Анализ цен внешней торговли.
Группировка.
Сгруппируем по тому же принципу , что и два предыдущих пункта.
1998
1999
2000
нефть сырая
74,4
-
110,9
49,06%
179,9
62,22%
нефтепродукты
75,8
-
94,5
24,67%
171
80,95%
газ природный
72,8
-
69,2
-4,95%
75,4
8,96%
уголь каменный
27
-
15,8
-41,48%
25,5
61,39%
руды и концентраты железные
19,7
-
23,1
17,26%
26,7
15,58%
фофаты кальция
38,3
-
39,7
3,66%
43,1
8,56%
удобрения минеральные
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Новости |
Мои настройки |
|
© 2009 Все права защищены.