Меню Главная Юридпсихология Этика эстетика Электротехника Эктеория Физика Управление персоналом Уголовный процесс Уголовное право Схемотехника Стратегический менеджмент САПР Ресторанно-гостиничный бизнес бытовое обслуживан Реклама и PR Режущий инструмент Неопределено Метрология Матметоды в эк-ке Исторические личности Искусство и культура Информатика Иностранные языки Гражданское процессуальное право Гражданское право Государственное регулирование и налогообложение Сонник Карта сайта Поиск По всему сайту Статьи Комментарии Файлы Форум Гостевая Ссылки Новости	Эконометрика 129 70 24 0,01 54,3 168 70 25 13,1 42,9 125 69 26 0,4 31,1 125 75 27 0,01 49,7 131 47 28 0,8 24,6 146 70 29 0,01 58,7 88 66 30 0,01 56,3 127 66 31 0,5 48,4 113 69 32 0,01 50,6 151 68 33 2,3 49,4 129 68 34 0,01 56,8 177 67 35 0,01 40,1 131 46 Задание следует решить с помощью ППП MS EXCEL или любого другого статистического пакета прикладных программ. Задание. 1. Постройте матрицу парных коэффициентов корреляции. Установите какие факторы мультиколлинеарны. 2. Постройте уравнение множественной регрессии в линейной форме с полным набором факторов. 3. Оцените статистическую значимость уравнения регрессии и его параметров с помощью критериев Фишера и Стьюдента. 4. Отберите информативные факторы по пунктам 1 и 3. Постройте уравнение регрессии со статистически значимыми факторами. 5. Оцените полученные результаты, выводы оформите в аналитической записке. Решение. Для проведения корреляционного анализа воспользуемся программой «Excel»: 1) загрузить среду Excel ; 2) выделить рабочее поле таблицы; 3) выбрать пункт меню «Сервис» и в появившемся меню выбрать «Анализ данных» (рис. 1); Рис. 1 Меню «Сервис».   4) в появившемся диалоговом окне «Анализ данных» (рис. 2) выбрать «Корреляция; Рис. 2. Диалоговое окно «Анализ  данных».   5) в появившемся диалоговом окне «Корреляция» (рис. 3) убедиться, что все проставленные в нем установки соответствуют таблице исходных данных. После выполнения этих операций нажать клавишу «ОК»; Рис. 3. Диалоговое окно «Корреляция». В результате получим:
	Х1	Х2	Х3	У
Х1	1
Х2	-0,03376	1
Х3	0,098684	0,033191	1
У	0,26943	-0,13538	0,312057	1

Анализ полученных коэффициентов парной корреляции показывает, что зависимая переменная, т.е. бонитировочный балл имеет слабую прямую связь со всеми независимыми переменными, т.к. значения  коэффициентов парной корреляции  ниже 0,4.

Мультиколлинеарность отсутствует

2.Для проведения регрессионного анализа, также используем Excel.

1) загрузить среду Excel ;

2) выделить рабочее поле таблицы;

3) выбрать пункт меню «Сервис» и в появившемся меню выбрать «Анализ данных» (рис. 4);

Рис. 4. Меню «Сервис».

4) в появившемся диалоговом окне «Анализ данных» (рис. 5) выбрать «Регрессия»;

Рис. 5. Диалоговое окно «Анализ данных».

5) в появившемся диалоговом окне «Регрессия» (рис. 6) убедиться, что все проставленные в нем установки соответствуют таблице исходных данных. После выполнения этих операций нажать клавишу «ОК»;

Рис. 6. Диалоговое окно «Регрессия».

В результате получим:

ВЫВОД ИТОГОВ

Регрессионная статистика

Множественный R

0,416713

R-квадрат

0,17365

Нормированный R-квадрат

0,09368

Стандартная ошибка

7,58219

Наблюдения

35

Дисперсионный анализ

df

SS

MS

F

Значимость F

Регрессия

3

374,508

124,836

2,171453

0,111346483

Остаток

31

1782,178

57,4896

Итого

34

2156,686

Коэффициенты

Стандартная ошибка

t-статистика

P-Значение

Нижние 95%

Верхние 95%

Нижние 95,0%

Верхние 95,0%

Y-пересечение

56,84826

10,01268

5,677626

3,08E-06

36,42724917

77,26927

36,42725

77,26927

Х1

0,440965

0,306967

1,436523

0,16087

-0,185098139

1,067027

-0,1851

1,067027

Х2

-0,11314

0,13485

-0,83899

0,407899

-0,388166847

0,161891

-0,38817

0,161891

Х3

0,104629

0,058561

1,786669

0,083775

-0,014806871

0,224065

-0,01481

0,224065

Уравнение регрессии полученное с помощью Excel, имеет вид:

3. По данным проведенного корреляционного и регрессионного анализа оценим статистическую значимость уравнения регрессии и его параметров с помощью критериев Фишера и Стьюдента.

Общий F-критерий проверяет гипотезу о статистической значимости уравнения регрессии. Анализ выполняется при сравнении фактического и табличного значения F-критерия Фишера.

Частные F-критерии оценивают статистическую значимость присутствия факторов в уравнении регрессии, оценивают целесообразность включения в уравнение одного фактора после другого.

t-критерий проверяет гипотезу о статистической значимости факторов уравнения регрессии.

Страницы: 1, 2, 3, 4

     Наверх    

© 2009 Все права защищены.